Почему Дивергенция MACD является ненадежным сигнала





--- Работа В Области Финансов: 5 Форекс Вакансии


--- 10 Способов Не Потерять Деньги На Форекс

Дивергенция MACD обсуждается в большинстве торговых книг и часто приводится в качестве причины для разворота тренда, или почему тренд могут переломить. В ретроспективе дивергенция отлично выглядит; можно найти множество примеров, где разворот предшествовала дивергенция MACD. Хоть пригляд, и вы увидите, что многие неудачи не предшествует дивергенции, дивергенции и часто не приводит к развороту на всех. Поэтому, прежде чем приступить дивергенция-это надежный инструмент для использования в вашей торговле, давайте углубимся в то, что дивергенция MACD, какие это причины, и как улучшить использование дивергенции.
Что такое Индикатор дивергенции?
Индикатор дивергенции-это когда осциллятор или индикатор Momentum, такие как скользящая средняя конвергенции-дивергенции (MACD) индикатор не подтверждает движение цен. Например, цена акций делает новый максимум, а индикатор MACD или RSI индикатор делает более низкий максимум. (Подробнее читайте: руководство по MACD. )
Рис. 1. Цены на s&ампер;P 500 в режиме реального времени (шпион) недельный График показывает Дивергенцию MACD_АКА, в ходе восходящего тренда

На рисунке 1 показан пример дивергенция во время восходящего тренда. Цена продолжает тренд выше, но MACD в ряде случаев не делают новых максимумов, а вместо этого создает более низкие максимумы.
Индикатор дивергенции призван показать, что импульс ослабевает во время тренда и поэтому более восприимчивы к развороту. Дивергенция не могут правильно рассчитать время, когда разворот будет происходить, как показано на рисунке 1. Еще в 2012 году, дивергенция присутствует на графике, даже если тренд продолжился и в 2015 году значительных откатах в конце 2014 года и в 2015. Это медвежья дивергенция, когда индикатор делает более низкие максимумы, а цена делает более высокие максимумы качания.
Бычья дивергенция возникает, когда цена делает более низкие качели минимумов, а индикатор делает более высокие минимумы. Это предназначается, чтобы показать, что продажа импульс замедляется и нисходящий тренд более восприимчивы к развороту. Рис. 2 показывает бычью дивергенцию; минимумов индикатора MACD растут, в то время как цена продолжает падать. Несмотря на наличие дивергенции между середине 2013 года и в конце 2015 года, цена продолжила свое падение.
Рис. 2. Золотом etf доверия (ООВ) недельный График показывает Дивергенцию MACD_АКА, в ходе нисходящего тренда

Общие проблемы с Дивергенцию MACD
Две основные проблемы с расхождением является то, что она часто сигнализирует (возможно) разворот но не сам разворот происходит - ложное срабатывание. Другая проблема заключается в том, что расхождение не прогноз все развороты. Другими словами, она предсказывает слишком много разворотов, которые не встречаются, и не достаточно реальных поворотов цена .
Мы расскажем как справиться с этими проблемами в следующем разделе. Во-первых, здесь две основные причины ложных срабатываний - дивергенции, что практически всегда происходит в определенных ситуациях, но не обязательно приведет к развороту.
Расхождение всегда будет происходить, когда есть резкое (большое движение в короткий промежуток времени) движение сопровождается менее резким движением. Это на самом деле то, что расхождение предназначен для захвата, так как многие трейдеры считают, что если движение цены замедляется, она готова к развороту.
Рисунок 3 показывает запаса неплотного прилегания выше, а затем с ускорением вверх. Такое быстрое и большое движение цены вызывает MACD для прыжка, а поскольку цена не может продолжать неплотного прилегания выше, дивергенция возникает,. Расхождение в данном случае не указывают на разворот, только в том, что движение цены происходит медленнее, чем движение цены (разрыв выше), что вызвало индикатор для скачки. Разрыв вызвало необычайный скачок в индикаторе, так как цена возвращается к более "нормальное" поведение, дивергенция возникает,. Каждая волна ценового тренда бывает разным, и не все колебания цен будут стремительно двигаться в очень короткий промежуток времени. В этом случае скачок цен последовал замедления роста цен, в результате чего снижение индикатора MACD значение, но не разворот.
Рис. 3. Компания Apple. (Aapl), в дневном графике показывает "ложные положительные" дивергенции

После резкого движение цены движение цен, следует почти всегда будет медленнее (меньше расстояние покрытиями или покрытиями в короткий промежуток времени), хотя тенденция по-прежнему в силе.
"Ложное срабатывание" дивергенция часто возникает, когда цена движется вбок, например, в диапазоне или треугольника по тренду. Как обсуждалось ранее, замедление (боковое движение или медленно трендовые движения) в цене приведет к MACD, чтобы оторваться от его до крайности, и тяготеют к нулевой линии.
Индикатор MACD тяготеет к нулевой линии, когда цена движется вбок, т. к. расстояние между 26-периодной скользящей средней и 12-периодной скользящей средней - то, что MACD-это измерительно - сужается. Скользящие средние (рис. 4) имеют гораздо труднее время отдаляются друг от друга, когда цена движется в боковом коридоре. Сигналы MACD может предоставить, когда это происходит не деградирует, потому что скользящие средние - что индикатор основан на не работают хорошо, в пятницу или в сторону рынков (скользящие средние, как правило, работают лучше в динамике).
Рис. 4. На& Т Инк. (Т) недельный График показывает индикатор MACD движется к нулю во время бокового движения цены

Так как MACD почти всегда тяготеют к нулю, и, вероятно, от до экстремальных MACD и максимумов или минимумов, когда цена находится в боковом тренде индикатор MACD почти всегда показывают дивергенцию. Необычно эти сигналы будет мало пользы, поскольку MACD-это просто порхают вокруг нулевой линии скользящих средних кнутом и обратно.
Обсудив некоторые потенциальные проблемы с MACD, и чего ждать, вот несколько способов, чтобы улучшить дивергенция MACD, используя ценовое действие анализа.
Всегда использовать ценовое действие с Дивергенцией
Цена является конечным индикатором, с индикаторами просто манипулирования ценовой информацией. Использовать для помощи принятия решений при использовании индикатора MACD (для больше, прочитайте: Введение в цене акции торговых стратегий). Вот некоторые основные правила для этого:
Ожидал увидеть дивергенцию по MACD, когда движение цены замедляется (относительно прежних волн) или движется боком. Это не обязательно признак разворота.
Если расхождение присутствует, не покинуть текущую торговля только из-за расхождения. Например, если акция находится в восходящем тренде, не покинуть долгосрочной торговли просто потому, что расхождение присутствует. Как видно, расхождение не хороший показатель времени и может не привести к развороту на всех.
Если хотите ввести торговля на основе дивергенции, подождать, пока цена, чтобы переломить нынешнюю тенденцию, подтвердив расхождение, прежде чем действовать. Например, если тренд идет вверх, но есть медвежья дивергенция, только продажа, когда цена вырвался из восходящего тренда и движется в нисходящем тренде. При восходящем тренде цена должна сделать более низкие максимумы и более низкие качания качания для обозначения нового нисходящего тренда. Для нисходящего тренда в обратном, цена должна составить высшее качели максимумы и более высокие минимумы качания.
Целевой цене акции более чем расхождения. Если цена пробивает предыдущий тренд обратили внимание на предупреждение, даже если расхождение не присутствовал в момент разворота.
Даже с этими руководящими принципами, расхождение может обеспечить полезный взгляд на некоторые сделки, но не другие. Это инструмент, который может помочь в торговле, но не идеальна. Понимание слабых сторон, а также помогает компенсировать с анализом ценового действия, требуется.
Нижняя Линия
Используя показатели и/или расхождение не плохо. Дивергенция показывает, что цена теряет импульс на фоне предыдущих ценовых колебаний, но это не обязательно означает разворот цены . Расхождение также не должны присутствовать тенденция обратная. Дивергенция почти всегда возникает, когда цена делает резкое движение в трендовом направлении и затем перемещается в сторону или продолжает тенденции, но в более медленном темпе. Резкое движение последует консолидация-это часто признак силы тренда, а не разворот, как дивергенция MACD предложил бы.
При использовании дивергенции, понять, чем это вызвано, так что вы можете избежать некоторых проблем с индикатор дивергенции. Анализировать ценовое действие, а также, медленного падения в тренде видны без использования индикаторов, как развороты цены . Если вы используете дивергенцию, проверить его действия на пособничество вашей точки входа и выхода в течение нескольких месяцев, чтобы оценить, является ли расхождение улучшает производительность или нет.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =